5月31日，韓國金融監(jiān)督管理局（FSS）宣布，一些外資銀行在韓分支機構因存在衍生品交易外包等不當行為受處罰。
FSS副主管Kim Yung-dae表示，一些外資銀行在韓分支機構將涉及到韓國資金的日常交易業(yè)務，轉交給駐香港或新加坡的分行或地區(qū)總部處理。匯豐控股和法國東方匯理已經因為將衍生品業(yè)務外包的不當行為受到處罰。”
他還透露，另外一家歐系銀行可能也會因此受到處罰，大約會在6月或7月公布結果。據韓國媒體報道，另外一家違規(guī)銀行是蘇格蘭皇家銀行（RBS），但未得到RBS證實。
匯控發(fā)言人則稱，尊重韓國當局決定，并接受其制裁，集團已重新審視有關部門運作，確保符合當地監(jiān)管規(guī)定。
三家機構被罰
FSS從去年到今年一季度展開了對大型外資銀行在韓分支機構的檢查，并對其中一些銀行實行嚴厲的處罰，因這些銀行被發(fā)現存在擾亂市場秩序和諸如衍生品交易業(yè)務外包等違法或違規(guī)行為。
根據韓國《資本市場和金融投資業(yè)務法》第42條規(guī)定，如果所涉業(yè)務對于保護投資者以及維護穩(wěn)健交易秩序至關重要，金融投資服務提供商就不應將其業(yè)務外包給第三方。因此，外資銀行交易員不允許將金融投資產品的交易執(zhí)行和報價業(yè)務外包。但韓國一些外資銀行分支機構曾將業(yè)務外包給其駐香港等地的機構。
這種行為部分是由于外資銀行希望將亞洲資產組合作為一個整體來管理。大型投資銀行在地區(qū)層面上進行交易對于國內金融市場有重大的影響，因為這種資金管理可能導致該銀行在韓分支機構的資產組合劇烈波動。”FSS副主管Kim表示。
據外媒報道，匯控駐韓國分行稱，之所以讓駐香港的地區(qū)總部來處理利率互換和貨幣互換的報價操作，是因為其沒有相應的專業(yè)能力。
據FSS披露的信息，其中一家外資銀行將利率互換、貨幣互換等衍生品交易業(yè)務外包給其香港分行的交易員，從2007年9月21日至2009年12月31日，共有相關交易1877筆和72筆，涉及74.7萬億韓元和182.2億美元。另外一家外資銀行亦將利率互換等衍生品交易業(yè)務外包給香港分行的交易員，從2009年2月4日至2010年5月24日，共有相關交易77筆和1筆，涉及6.164萬億韓元以及1200萬美元。
上述兩家機構可能正是被Kim點名的匯控和法國東方匯理。除受到FSS警告外，兩家機構的相關高管和雇員還遭到減薪警示。
另外一家外資銀行處罰措施則尚未明確。FSS聲明，該行將韓元-美元外匯期權、外匯即期、遠期、NDF等金融投資產品交易業(yè)務外包給其在新加坡的地區(qū)總部，從2007年4月12日至2009年11月12日，共有相關交易142筆，涉及4.43億美元。
專設監(jiān)督部門
在加強例行檢查外，FSS還宣布設立外資銀行分支機構監(jiān)督部門，專注于檢查外資銀行分支機構，并在5月份增加了人手。約有15家外資銀行的分支機構每年都將接受檢查。
對于未到期衍生品在100萬億韓元或920億美元以上的大型跨國銀行在韓分支機構，FSS將重點進行監(jiān)督，因為這些銀行對國內金融市場有重大影響；一旦發(fā)現有不當行為，FSS就立即對所涉銀行展開調查。”
FSS認為，外資銀行分支機構籌集短期外匯資金并將其投資于衍生品和公債的行為，將顯著影響該國資本流動的波動性上升，而資本流動波動性的上升被認為是此前兩次金融危機的主要原因。
除了衍生品交易業(yè)務外包，FSS在檢查中發(fā)現外資銀行的其它違規(guī)行為包括：違反對個人借款人信貸發(fā)放的限制，違反外匯交易確認和實名制金融交易的職責，違反保密規(guī)定，資金和衍生品處理有失公平，金融投資產品經紀業(yè)務未獲授權，違反交易相關的內控規(guī)定等。
若有必要，我們將提高與韓國央行聯合檢查外匯交易的頻率。”FSS表示。在2010年10月和2011年4月，FSS和韓國央行曾對外匯遠期頭寸進行過聯合檢查。
目前，日本瑞穗金融集團和三菱東京UFJ銀行也因發(fā)行外幣計價債券事宜在接受韓國監(jiān)管當局調查。韓國法律規(guī)定，只有在借款人需要資金作海外用途時，銀行才能借給其外匯，但監(jiān)管層懷疑韓國企業(yè)發(fā)行外幣計價債券后利用互換市場將籌集的外幣轉換成韓元，以降低融資成本，外資銀行則作為這類交易的對手方。
韓國央行數據顯示，今年一季度韓國短期外債增加117億美元，增幅為兩年半以來最大。與此同時，韓元今年以來累計升值4%，在亞洲貨幣中排名第二。韓國政府認為，短期外債大增給韓元帶來更大升值壓力，為抑制短期外債的攀升，韓國政府5月已宣布，將本國和外國銀行持有外匯衍生品頭寸的上限降低20%，從7月1日起生效。
